Свечной анализ и паттерны

Биржевые графики имеют множество разновидностей – свечи, бары, крестики-нолики, линейные.
Все они призваны сообщить участникам рынка примерно одни и те же данные о движении цены в течение некоторого периода.
Самые информативные – свечи и бары, но наиболее ранней и популярной разновидностью являются именно японские свечи, благодаря своей наглядности.

Свечной анализ опирается на форму отдельно взятой свечи и ее ближайших соседей на графике – фигур, которые образует группа свечей.
Несмотря на то, что свечной анализ может использоваться как самостоятельный метод прогнозирования цены, это лишь один из инструментов в арсенале трейдера для принятия решения о возможной сделке. В дальнейшем мы разберем понятие основания для входа в сделку, к которым относятся: динамика ленты принтов, объемы в стакане лимитных ордеров, графическая формация на графике и т.д. Анализ свечей и свечных паттернов является лишь одним из таких оснований.

---

СВЕЧИ

Каждая свеча — это результат изменения цены за определенное время. К примеру, если на графике выбран 5ти-минутный таймфрейм (ТФ), то каждая свеча на таком графике будет показывать итоговый результат движения цены в течение соответствующих 5ти минут.
Каждая свеча сообщает нам 5 единиц информации:

• максимальная цена, которая была в течение выбранного временного интервала – верхняя точка фитиля (тень свечи);
• минимальная цена, которая была в течение выбранного временного интервала – нижняя точка фитиля;
• цена открытия: цена, которая была первой в начале временного интервала – нижняя граница тела свечи (в случае, если цена потом выросла) или верхняя граница тела свечи (в случае, если цена потом упала);
• цена закрытия: цена, которая была последней в конце временного интервала – верхняя граница тела свечи (если был рост цены) или нижняя граница тела свечи (если было падение цены);
• свет свечи: зеленая – если в течение временнго интервала произошел рост цены; красная – если произошло падение.
  
  

---

СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ

Ниже будут показаны все возможные свечные паттерны, их принятые названия и их смысл. Повторимся, не стоит относиться к ним как к панацее, но знать нужно. Поскольку многие трейдеры их знают, они часто отрабатываются (забегая вперед, скажем, что и технический анализ отчасти работает по этой же причине).
Свечные паттерны работают на всех таймфреймах, но чем старше ТФ, тем лучше работают.

Принципиально существует два типа паттернов:

• разворотные – те, после которых следует разворот цены и смена тенденции,
• продолжение тренда – те, после которых, с высокой вероятностью, продолжится ранее намеченный тренд (вверх или вниз).
  
  

---

РАЗВОРОТНЫЕ СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ

1. Молот/Повешанный
   

   • находится в верху диапазона цен;
   • тень свечи в 2 раза длиннее тела;
   • верхняя тень свечи отсутствует или очень короткая;
     
     

2. Поглощение
   

   • до возникновения паттерна на графике должен быть виден выраженный тренд;
   • тело второй свечи больше тела первой – своим телом вторая свеча полностью перекрывает (поглощает) все тело первой свечи, чем больше это выражено, тем более надежный паттерн;
   • первая и вторая свеча отличаются по цвету (направлению цены).
     
     

3. Завесы
   

   • чем больше тело второй свечи превышает тело первой, тем выше вероятность разворота;
   • если красная свеча завесы темных облаков открывается выше важного ценового уровня сопротивления, а закрывается ниже, значит быки (покупатели) ослабели.
     

4. Звезды
   

   • чем больше гэп (разрыв цены) между 1 и 2 свечами, 2 и 3, тем лучше;
   • тело 3 свечи перекрывает значительную часть тела 1 свечи;
   • объем торгов на 3ей свече больше, чем объем на 1 свече;
   • 2 свеча может быть любого света;
   • важно дожидаться подтверждения разворота следующей свечей после разворота.
     
     

5. Дожи
   

   • свеча с отсутствующем или почти отсутствующем телом и длинными тенями;
   • дожи лучше всего работает на более крупных ТФ – от 30мин и выше;
   • указывают на вершины особенно, если идут после длинной зеленой свечи в период восходящего тренда;
   • может быть выше или в пределах предшествующей восходящей свечи;
   • в период нисходящего тренда несколько утрачивают свою силу (значимость паттерна);
   • Три звезды дожи – одна из самых сильных разворотных моделей.
     
     

6. Харами
   

   • поглощение наоборот – свеча с маленьким телом находится внутри тела предыдущей свечи;
   • цвет не важен;
   • паттерн менее значим и должен восприниматься как предвестник предстоящего разворота.

   Крест харами:

   • сильный паттерн;
   • не важно как далеко находятся тени;
   • общий принцип: чем меньше тело 2 свечи, тем больше вероятность остановки или разворота.
     
     

7. Вершины и основания «Пинцет»
   

   • состоит из двух свечей с одинаковыми максимумами или минимумами;
   • совпадение максимума или минимума цены может быть через несколько свечей (фактически так образуется ценовой уровень, от которого она отскакивала);
   • усиливает эффект (подтверждает) разворотной формации.
     
     

8. Захват за пояс
   

   • у свечей нет тени в противоположной стороне от ее цвета;
   • чем длиннее свеча и чем дольше ее не было на графике тем сильнее сигнал.
     
     

9. Две взлетевшие вороны
   
   идеально, когда цена открытия второй свечи больше, чем у первой, а цена закрытия меньше
   
   
   

10. Три черные вороны

три одинаковые свечи, с одинаковым направлением – еще более сильный сигнал



11. Контратака

- две свечи разных цветов с одинаковой ценой закрытия;
- отличие от «Просвета в облаках»: тут цена закрытия не перебивает цену предыдущей свечи, что делает этот сигнал слабее;
- в отличии от медвежей модели «На шее» (паттерна продолжения тренда) у контратаки тело свечи гораздо длиннее;
- если цена открытия 2 свечи ниже уровня поддержки (бычий разворот) это усиливает сигнал;
- цена открытия 2 свечи должна быть значительно дальше от цены закрытия предыдущей свечи.


12. Пологие Вершины и Основания

- вершина графика имеет закругленный вид;
- состоит из свечей с короткими телами, которые идут друг за другом по дуге;
- должен быть гэп – резкое снижение ближе к концу дуги.


13. Вершины и Основания «Башня»

- после длинных свечей формируется уровень из коротких свечей, затем появляется закрывающая длинная свеча;
- в отличии от пологих вершин/оснований здесь должны быть длинные свечи по краям (до и после разворота);
- после «Башни» обычно наблюдается повышенная волатильность.


14. 8-10 новых рекордов

После 8-10 новых ценовых максимумов (или минимумов) давление покупателей (или продавцов) должно прекратиться. Если после этого появляется медвежий (или бычий) свечной паттерн – можно совершать продажу (или покупку).

---

СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

1. ГЭПЫ
   
   Гэпы образуются, когда цена открытия очередной свечи значительно выше цены закрытия предыдущей. Такое бывает, когда была приостановка торгов, например, на выходные, после которых рынок открылся со значительным разрывом в цене. На криптовалютном рынке это большая редкость, исключением является фьючерс на Bitcoin на Чикагской бирже CME.
   Паттерн особенно важен при выходе из консолидации.
   Ценовое окно, которое образуется благодаря гэпам часто выступает как ценовой уровень поддержки или сопротивления. Цена очень любит тестировать и «закрывать» гэпы.
   
   
   
2. Гэпы Тасуки
   
   На примере движения ценны вверх:
   • после гэпа появляется зеленая свеча, а сразу за ней красная с ценой открытия в границах тела зеленой свечи;
   • свечи должны быть примерно одинаковыми по размеру.
     
     
3. Три ступени
   
   • открывающая паттерн длинная зеленая свеча;
   • несколько понижающихся свечей с короткими телами (свечи 2, 3, 4) должны быть в границах первой зеленой свечи, могут быть любого цвета;
   • закрывающая паттерн длинная зеленая свеча – должна начинаться выше нижней границы тела предыдущей свечи, и должна закрываться на верхней границей первой зеленой свечи.
     
     
4. Три солдата
   
   • Постепенный устойчивый рост: каждое новое открытие свечей должно находиться в границах тела предыдущей свечи, а закрытие на максимумах паттерна. Если тела растянуты возникает риск перкупленности;
   • Постепенное ослабление тел – ослабление;
   • Предпоследняя свеча длинная, последняя короткая.
     
     
5. Разделение
   
   Две разного цвета свечи с одинаковой ценой открытия